マルローはパリに生まれ、両親は子供のころに離婚、パリ近郊のボンディで母親と祖母に育てられた。父フェルナン・マルローは再婚し、ロランとクロードの2子をもうけ、1930年に自殺している。マルローは東洋語学校に入学し東洋の言語を学ぶとともに、首都の芸術家の集まりにしばしば顔を出して少し風変わりなダンディーを気取った。1921年にドイツ系の富裕な家族の遺産を相続したクララ・ゴルドシュミットと結婚し、学校は卒業しなかった。マルローは妻とともにベルリン、シチリア、チュニジアなどを旅行するが、1923年妻の財産を株式投資につぎ込んだところ、株価暴落によって破産。